如何解析套利外汇的风险-pg电子官方
一、如何解析套利外汇的风险
“无风险套利”是国内外汇理财领域极为风靡的术语，哪家金融机构能够为客户提供无风险套利产品，必然吸引客户与资金蜂拥而至，与之相伴的则是中间业务收入与存贷款规模的上升。但值得注意的是，从单个企业或银行着眼，无风险套利可能是双赢的生意；而从整个金融系统风险和国民经济运行的层面考虑，无风险套利长期盛行的背后可能暗藏着高风险隐患。
从逻辑上讲，“无风险套利”是不应长久存在的，因为套利的根源在于不同资产或同一资产在不同时空下的定价失衡，供求规律的基本原则决定着，价值低估者会因大规模的购入而价格上升，价值高估者会因大规模的抛售而价格下跌，最终二者达成平衡。当然，这种平衡并非绝对价格上的一致，而是在考虑到交易成本之后失去套利吸引力的一种相对价格。因此，若无风险套利可以长期盛行，那么市场一定是残缺的，随着市场化程度的提高，以及交易规模的扩大，无风险套利最终会向“无风险无利”进化。
二、套利策略的套利策略风险
由于套利策略具有不稳定，流动性大，变化快，具有一定的风险。跨期套利策略是针对不同股指期货合约间价差进行的交易，考虑到价差运行的不确定性，投资者需要对不同到期月的股指期货合约价差及价差的运行进行预测，因而，这种套利形式不是无风险套利。价差运行的方向与投资者预测方向一致，则跨期套利交易就可盈利，反之则亏损，因而，跨期套利具有一定投机性。
跨期套利策略存在风险，但相关风险远小于纯粹的投机交易。因为跨期套利策略是利用不同到期月份期货合约的价差变化，买入某月到期的期货合约，同时卖出另一个月到期的期货合约，即跨期套利持有的是方向相反、数量相同的两份合约。在估计跨期套利边界中，有一些参数是无法准确设定的，这样就会对套利造成一定风险。对于风险承受能力较小的投资者而言，建议在价差达到一定程度后再进行套利。
期货实行保证金制度，如果价格向不利于投资者的方向变动，保证金不足时将被要求追加保证金，如不能按时缴足保证金，将面临强制平仓风险。一旦发生这种情况，套利将受到巨大影响，甚至会出现失败。正是考虑到这一点，在上述套利策略中，我们留有相对较多的期货保证金，但仍不能保证在价格剧烈波动时有可能出现保证金不足的情况。
三、套利交易怎样计算？能有具体案例分析一下吗？
套期保值与套利交易 套利交易篇
目录
套利交易的基本概念
套利的两边必须是相同的或者相关的资产
套利者关注价差变化而非价格绝对水平
套利交易和投机交易的区别
套利交易对期货市场的作用
套利交易的优惠措施
与套利交易配套的交易指令
套利交易的各种形式
跨期套利和期现套利
不同交割月份合约的价格关系
持仓费不难计算
套利交割也有一定风险
牛市套利(bull spread)
牛市套利例
正向市场牛市套利获利条件是价差缩小
熊市套利(bear spread)
熊市套利的例子
蝶式套利(butterfly spread)
蝶式套利的例子
买进套利buy spread和卖出套利sell spread
价差图
跨作物年度套利(intercrop spread)
期现套利(arbitrage)
反向期现套利
反向期现套利
期现套利中的无套利区间
为什么将期现套利成为无风险套利
期现套利与套期保值的区别
小麦期现套利实例
跨市套利和跨品种套利
跨市套利的例子
上海铜与伦敦铜之间的套利基础
上海铜和伦敦铜之间的比价
上海铜和伦敦铜之间套利的实例
大连大豆与cbot大豆之间的比价
写得差不多了,给加分哦~!
四、套利交易的进行终究会致使套利机会的消失嘛？
套利交易是利用不同市场，或是同种金融产品不同时间的价格差异进行的技术性操作，这类交易需要很强的操作能力和计算能力，风险一样存在，比如产品价格没有依照预期的走便可能造成操作失误。套利的存在是市场结构的不完善酿成的，所以通常套利者就是利用此获利，但是随着套利者的增加会致使套利难度加大。
五、举例子讲故事说明什么是无风险套利与空间套利和三角套利?
无风险套利：比如etf与指数不同步，或高或低于价格时，因为etf反映指数，最终同步，分别做多（空）两者来套利。
空间套利：比如商品a在甲地比乙地贵（指除去什么乱七八糟的中间费用后比乙地贵），然后乙地的a将被运去甲地卖从而获利。
三角套利：利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利，其实和空间套利差不多，不过标的是交叉汇率，交叉汇率在不同地方价格有差异，然后把便宜的汇率往价格高的地方抛从而套利。
希望满意
六、套利机会 能举个例子说明下嘛
套利其实就来源于偏离正常情况的价格差异。
套利分为很多种：同一商品不同市场；相关商品不同市场；甚至还有同一商品不同合约等等
例：iphone 6 在香港卖5000港币 在大陆卖7000人民币 就可以.....
